ATB_FRAT_2015

117

FİNANSAL BİLGİLER

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSI BELIRTILMEDIKÇE BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)

Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezileşme derecesi ile Banka ve Banka’nın ortaklıkları arasındaki

işleyişi hakkında bilgiler

Banka, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'ndeki en güçlü finans kurumları arasında yer alan köklü hissedarlar

tarafından desteklenmektedir. Aktiflerinin değeri 18 milyar Doları aşan ve Libya Merkez Bankası'nın %100 sahip

olduğu Libyan Foreign Bank, Banka’nın en büyük ortağıdır. Ana ortak Libyan Foreign Bank’dan alınan fonlar toplam

yükümlülüklerin %50’sini oluşturmaktadır. Banka’nın risk grubundan temin edilen fonların yükümlülükler içerisindeki payı

ise %62’dir.

Fon kaynaklarının ve sürelerinin çeşitliliğine ilişkin politikalar dahil olmak üzere Banka’nın fonlama stratejisine

ilişkin bilgi

Banka fon kaynaklarını esas itibariyle ana ortak Libyan Foreign Bank ve onun iştiraklerinden sağlamaktadır. Bu fonlar uzun

yıllardır çeşitli vadelerde yenilenerek süregelen ve bundan sonra da sürmesi beklenen güvenilir kaynaklardır.

Banka’nın toplam yükümlülüklerinin asgari yüzde beşini oluşturan para birimleri bazında likidite yönetimine ilişkin

bilgi

Banka yükümlülüklerinin büyük bir bölümünü ana ortak Libyan Foreign Bank ve grup bankalarından alınan fonlar

oluşturmaktadır. Bu fonların %51’i USD ve %48’i Euro’dur.

Kullanılan likidite riski azaltım tekniklerine ilişkin bilgi

Banka likidite riski azaltım tekniği olarak, elinde yüksek kaliteli likit varlıklar tutma, varlık ve yükümlülükleri arasında vade

uyumu sağlama, kendi risk grubundaki farklı bankalardan kaynak temin etme gibi seçeneklere sahiptir.

Stres testinin kullanımına ilişkin açıklama

Likidite karşılama oranı hesaplamasına konu parametreler yüzdesel olarak değiştirilerek stres testleri uygulanmaktadır. Söz

konusu bileşenler, başta yüksek kaliteli likit varlıklar, nakit girişleri ve nakit çıkışları olmak üzere, çeşitli oranlarda artırılıp

azaltılarak hesaplamaya olan etkileri ölçülmektedir. Test sonuçları likidite yönetimi konusunda yol göstermektedir.

Likidite acil ve beklenmedik durum planına ilişkin genel bilgi

APKO tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu’na sunulan Likidite Acil Durum Eylem Planı 27 Temmuz 2012 tarih ve

4/267/8/12

Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup, söz konusu planda;

- Banka’ya özel krizler ve genel piyasa krizleri tarif edilmiş,

- Bilançonun aktif ve pasif kalemlerinin oransal ve yapısal değişim kararı APKO’nun sorumluluğuna verilmiş,

- Banka’nın mevcut ve erişilebilir likidite kaynaklarını, varlık satışlarını, kredi geri ödemelerini ve likidite kullanımlarını

içeren Likidite Gösterge Tablosu’nun Hazine Departmanı’nca periyodik olarak APKO’ya sunulması kararlaştırılmış,

- Hazine Departmanı’nın etkin bir likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynaklarındaki yoğunlaşmayı engellemek

için gerekli olduğu durumlarda başka iş birimleri ile ortak hareket ederek, farklı fonlama seçenekleri ve güncel trendleri

izleyeceği ve maliyetler konusunda raporlama yapacağı belirtilmiş,

- Gerektiğinde Acil Durum Eylem Planında değişiklik yapma ve piyasa şartlarına ve bilanço yapısına göre güncelleme

yapmaya ilişkin karar alma sorumluluğunun APKO’ya ait olduğu kararlaştırılmıştır.