57 / 276
55
YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
Banka’nın risk stratejisi, politika
ve prosedürleri detaylı olarak
hazırlanmış ve aşağıda belirtilen
prensipler temelinde yapılandırılarak
Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır:
Risk alımı konusunda seçici
olmak,
Riskleri etkin bir şekilde
tanımlamak, ölçmek, analiz
etmek ve yönetmek,
Risk-getiri dengesini güvence
altına almak,
Mevcut ve olası riskleri
karşılayacak düzeyde sağlam
teminatlar almak ve teminatların
yeterliliğini yakından takip
etmek,
Risklerin tanımlanan limitler
içerisinde kalmasını güvence
altına almak,
Tüm faaliyetlerin onaylanan
politika ve prosedürlere
uygunluğunu kontrol altında
tutmak,
Faaliyetlerin kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
Banka içerisinde kurumsal risk
kültürünü tesis etmek,
Her tür uyumsuzluğun
gecikmeksizin giderilebilmesini
teminen ilgili yönetim
kademesinin zamanında
bilgilendirilmesini sağlayacak
etkin raporlama kanallarını tesis
etmek.
A&T Bank, faaliyetlerinin içerdiği
riskleri tanımlama, ölçme,
analiz etme ve yönetmenin
yanı sıra; aşağıda belirtilen ana
risk kategorileri temelinde risk
yönetimi politikaları ve uygulama
prosedürlerini konsolide bazda
belirlemektedir:
Piyasa Riski,
Faiz Oranı Riski,
Kur Riski,
Alım Satım Hesaplarına İlişkin
Karşı Taraf Kredi Riski,
Likidite Riski,
Model Riski,
Bankacılık Hesaplarından
Kaynaklanan Faiz Oranı Riski,
Kredi Riski,
Ülke Riski,
Kredi Riski Kapsamında Artık Risk,
Operasyonel Risk,
Operasyonel Risk Kapsamında
Artık Risk,
Bilgi Teknolojileri Riski,
İtibar Riski ve Stratejik Risk.
Risk Yönetimi Departmanı,
Banka’nın karşı karşıya kalabileceği
bütün risklerin analizini ve bu tür
risklerin yönetimini üstlenmektedir.
Risk analiziyle, risklerin
özelliklerinin ve Banka üzerine
muhtemel etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Piyasa Riski
Piyasa riski, Banka’nın genel
piyasa riski, kur riski, spesifik
risk, emtia riski, takas riski, hisse
senedi pozisyon riski ve alım
satım hesaplarından kaynaklanan
karşı taraf kredi riski nedeniyle
maruz kalabileceği zarar olasılığını
ifade eder. Banka’nın piyasa riski
yönetimi, faiz oranı riski, kur
riski, likidite riski ve alım satım
hesaplarından kaynaklanan karşı
taraf kredi riski ile bu risklerin
diğer olası risklerle olan ilişkileri
ve etkileşimlerini ele almaktadır.
Banka’nın emtia ve hisse senedi
portföyü olmadığından, emtia
riskine ve hisse senedi pozisyon
riskine maruz değildir.
Banka, piyasa riskini, ölçeğine
uygun parametreleri kullanmak
suretiyle etkili bir şekilde yöneterek,
riske bağlı getirilerini maksimize
etmeyi hedeflemektedir.
Günlük piyasa riskinin ölçülmesinde,
riske maruz değer (RMD) modeli
de dâhili olarak kullanılmaktadır.
Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan Banka içi risk limitleri
çerçevesinde standart yöntem
ve RMD yöntemi sonuçları
düzenli olarak takip edilmekte ve
değerlendirilmektedir. Bunlara ek
olarak, etkin bir piyasa riski ölçümü
için aşağıda bahsedilen çalışmalar
gerçekleştirilmektedir:
Durasyon analizleri,
GAP analizleri,
Duyarlılık analizleri,
Oran analizleri,
Maliyet/Fayda analizleri,
Aktif/Pasif yapısı analizleri,
Gelir tablosu analizleri.