57 / 272
57
Genel Bilgiler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler
Risk Yönetimi Politikaları
Banka’nın risk stratejisi, politika ve prosedürleri detaylı
olarak hazırlanmış ve aşağıda belirtilen prensipler temelinde
yapılandırılarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır:
• Üstlenilen riskler konusunda seçici olmak,
• Riskleri etkin bir şekilde tanımlamak, ölçmek, analiz etmek ve
yönetmek,
• Risk-getiri dengesini güvence altına almak,
• Mevcut ve olası riskleri karşılayacak düzeyde sağlam teminatlar
almak ve teminatların yeterliliğini yakından takip etmek,
• Mevcut ve gelecekteki olası riskleri karşılayacak düzeyde yeterli
sermaye yapısına sahip olmak,
• Risklerin tanımlanan limitler içerisinde kalmasını güvence altına
almak,
• Tüm faaliyetlerin onaylanan politika ve prosedürlere
uygunluğunu kontrol altında tutmak,
• Faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
• Banka içerisinde kurumsal risk kültürünü tesis etmek,
• Her tür uyumsuzluğun gecikmeksizin giderilebilmesini teminen
ilgili yönetimkademesinin zamanında bilgilendirilmesini
sağlayacak etkin raporlama kanallarını tesis etmek.
A&T Bank, faaliyetlerinin içerdiği riskleri tanımlama, ölçme,
analiz etme ve yönetmenin yanı sıra; aşağıda belirtilen ana
risk yönetimi politikaları ve uygulama prosedürlerini konsolide
bazda belirlemektedir.
• Piyasa Riski
• Faiz Oranı Riski
• Kur Riski
• Alım Satım Hesaplarına İlişkin Karşı Taraf Kredi Riski
• Likidite Riski
• Model Riski
• Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski
• Kredi Riski
• Kredi Riski
• Ülke Riski
• Kredi riski kapsamında Artık Risk
• Operasyonel Risk
• Operasyonel risk kapsamında Artık Risk
• Bilgi Teknolojileri Riski
• İtibar Riski ve Stratejik Risk
Risk Yönetimi Departmanı, Banka’nın karşı karşıya kalabileceği
bütün risklerin analizini ve bu tür risklerin yönetimini
üstlenmektedir. Risk analiziyle, risklerin özelliklerinin ve Banka
üzerine muhtemel etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Piyasa Riski
Banka piyasa riskini; genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk,
emtia riski, takas riski, hisse senedi pozisyon riski ve alım satım
hesaplarından kaynaklanan karşı taraf kredi riski nedeniyle
maruz kalabileceği zarar olasılığı olarak tanımlamaktadır.
Banka’nın piyasa riski yönetimi, faiz oranı riski, kur riski, likidite
riski ve alım satım hesaplarından kaynaklanan karşı taraf
kredi riski ile bu risklerin diğer olası risklerle olan ilişkileri ve
etkileşimlerini ele almaktadır. Banka’nın emtia ve hisse senedi
portföyü olmadığından, emtia riskine ve hisse senedi pozisyon
riskine maruz değildir.
Banka, piyasa riskini, ölçeğine uygun parametreleri kullanmak
suretiyle etkili bir şekilde yöneterek, riske bağlı getirilerini
maksimize etmeyi hedeflemektedir.
Günlük piyasa riskinin ölçülmesinde, riske maruz değer (RMD)
modeli de dâhili olarak kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan Banka içi risk limitleri çerçevesinde
standart yöntem ve RMD yöntemi sonuçları düzenli olarak
takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak,
etkin bir piyasa riski ölçümü için aşağıda bahsedilen çalışmalar
gerçekleştirilmektedir:
• Durasyon analizleri,
• GAP analizleri,
• Duyarlılık analizleri,
• Oran analizleri,
• Maliyet/Fayda analizleri,
• Aktif /Pasif yapısı analizleri,
• Gelir tablosu analizleri.